债券期权-学术百科

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债券期权  option on bond

option on bond

1.
货币利率静态使多样化、从三个旁边的辨析了体系结构替换和期权限定价格。,体系结构替换下的债券和债券期权限定价格。,体系结构替换对货币利率衍生器限定价格的星力,器械Ito引理在债券限定价格的偏微分方程,在债券。


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运筹与能解决
 
2009年度01期

 
体系结构替换;
债券期权;
限定价格;
敏感性辨析;

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2.
思索了一类远期货币利率图案。,它的静态可以表现成一点钟漂移项和一点钟随机域的和.经过随机域是一点钟动摇典型的随机偏微分方程的解.在风险中性判断下受理了使得图案无套利的充足的前提,更确切地说,HJM漂移。


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南开大学处理(知识版)
 
2009年度01期

 
远期货币利率;
随机偏微分方程;
随机域;
HJM必要量;
债券期权;

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3.
可替换债券是一种容纳期权体系结构的特别银行业务经商。。可替换债券期权特性课题 ,课题撞见,可替换债券将债券替换为产权股票期权。 ,这是买方有权同意资产的选择。


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换成课题
 
2005年度06期

 
可替换债券;
换成期权;
Vasicek图案;
Margrabe办法;

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4.
在奇纳河,债券的限定价格首要集合在可替换债券上。、单一零息债券与解约风险债券的限定价格辨析,不管到什么程度,对这两使均衡的产额区分的课题一点。。外部持续在次级债券


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使苍老银行业务
 
2006年度09期

 
期权限定价格图案;
风险中性限定价格;
风险溢价区分

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5.
正 1。中型的 绍 期权是最要紧的银行业务衍生品经过。,最近几年中课题各类连续系统期权限定价格成绩的数值办法已受理人道的普遍珍视.连续系统期权限定价格成绩的算学图案普通可归结为自在边值成绩或类似的线性的补数法偏


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计算算学
 
2004年度03期

 
美国债券期权
变分变化;
受宪法限制的元相近但不连接的;
稳定性和收敛性;

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6.
可替换债券是一种容纳期权体系结构的特别银行业务经商。。可替换债券的容纳期权是一点钟奇怪期权——复合期权。本文经过分离对bbin和复合期权的限定价格,风险中性必要量下可替换债券限定价格图案OBTA。
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陆军教育学院处理
 
2009年度05期

 
可替换债券;
复合期权;
Hull-White图案;
风险中性;
bbin;

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7.
债券是一种要紧的银行业务器。,借这种银行业务器基金必要人停止FI,同时,额定的本钱将授予。。但专款人和专款人中间在违背公众利益的行为。。不在乎可替换债券和附加的银行业务期权被普遍器械。


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奇纳河集体经济
 
2008年度21期

 
代劳本钱;
可替换债券;
以实物偿付期权;

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8.
熵限定价格实际,具有连续系统期权的G相近解辨析 eske-Johnson办法,创办了美国债券期权限定价格图案。,带有Z的连续系统期权估值的解析相近符号,并


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算学的履行与认得
 
2006年度08期

 
熵限定价格实际
美国债券期权
风险中性概率密度
Beta功能;

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9.
多阶段复合期权实际,创办了替换公司票据限定价格的把持方程。,禀承可兑换货币的特点现在了类似的边界必要量和末端的必要量,并采取受宪法限制的差分办法停止了数值仿照,像这样克复了复合期权MOD切中要害高维嵌套经商。


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系统工程实际办法器械
 
2006年度01期

 
可替换公司票据;
复合期权;
受宪法限制的差分办法;

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10.
可替换债券是一种银行业务衍生经商,包孕N,其内含的将债券替换成产权股票的期权批评普通的基准期权,这是买方有权同意资产的选择。转变为另一点钟资产的奇怪期权——换成期权.


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新疆大学处理(知识版)
 
2008年度04期

 
可替换债券;
换成期权;
估定的价格或价值单位;
相等鞅判断;

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